本記事では、今後の稼働について投資家の皆さんに解説していきます。
（2025年5月時点）追加情報があり次第、報告をしていきます。
2022年10月以降、利回りを低下（リスクを取りすぎない）稼働を行い、2024年夏より徐々に取引量を増やしてきました。
（22年9月トラスショック、各国の政策金利による不透明な金融状況）
しかしながら2025年3月からのトランプ（関税）相場にて、一部投資家様の大切な資産がドローダウン（DD＝損切）したことで、運用スタイルをアップデート致します。
相場に絶対はありませんが、今後はリスク値（ドローダウン率）を限定しながら利益を狙っていく運用スタイルにて進めていきます。
（*利益率を必ずお約束する訳では御座いませんが、目標値は変わらず年利18％以上獲得ができるように進めていきます。）
また運用スタイル変更に伴い、従来のように取引時に毎回利益が反映する訳では御座いませんので、事前にご了承のほど宜しくお願い申し上げます。（ルールに基づき損切を行う為）
為替相場の現状｜2025年4月時点
毎週の週報で配信しておりますので詳細は割愛しますが、株価・暗号通貨・現物・債券など多くの市場で大荒れ模様となっており、その根幹に位置する為替（通貨の売買）へも大きな影響が出ております。
2025年初来より、世界の基軸通貨である米ドルが大きく売られ、リスクオフ（リスク回避）相場に強くなる低金利の『日本円・スイスフラン』が大きく買われている状況です。
多くの方がご存じの通り、トランプ大統領就任後、特に世界各国への関税問題により相場が大きく荒れ、
- 株価・暗号通貨のリスク資産は下落
- 安全資産とされるゴールドは大幅に上昇
など、不透明感・不確実性が漂う不安定な相場となっております。
▼VIX指数
*2024年12月以降
市場心理が反映される指標の一つである『VIX指数』では、パニック水準へと突入しておりました。
運用比較
2025年3月時点となります。
2018年12月の稼働以来、各相場に合わせて取引通貨ペアの入れ替えなどを行ない運用を継続してきました。
おもな特徴は『自動売買システム』による取引であり、一定の評価損に到達で、トレーディングチームにて手動による判断を実施してきました。
これまでの手法にて、収益率を高めることが出来たことも事実ではありますが、今後は以下のように取引ペア・運用内容を変更していきます。
裁量トレードによる比率を高め、自動売買システムのみではなく過去の統計学に基づいた『アノマリー（長期・短期含め）』などを運用システムに組み入れていきます。
今後の運用｜追加事項
複数の運用スタイルにて裁量トレードを実施。
- （各自）1回の取引にて最大DD1％設定（徐々にDD率を高めて利益率を狙う）
- （各自）DD1％が3回連続発生時、トレードの見直し
- （基本）エントリー時にSLレート設定（急変相場予防）
*DDとは、ドローダウン（含み損）を意味します。
複数のアノマリー（相場の規則性や法則）による自動取引を実施。
- 過去20年の統計によるアノマリー（一部、直近の相場観に合わせたアノマリーも含む）
- SLレート設定
- （各アノマリー）1回の取引にて最大DD1％設定（徐々にDD率を高めて利益率を狙う）
- 基本｜1通貨ペア・1ポジション管理（テクニカル分析により最大2ポジション保有）
- TP/SLレート設定
- （各通貨ペア）DD1％設定：リスク固定による資金管理
運用1｜裁量トレード
2021年6月～約4年10月間の運用履歴となります。
2023年1月～約2年3か月間の運用履歴となります。
2025年2月～1ヶ月間の取引結果となります。
2025年3月～1ヶ月間の取引結果となります。
運用2｜アノマリー
アノマリーとは、理論では説明できないけれど、何度も同じような事が起こる事を意味します。
ただその中でも、背景に以下のような心理的・制度的な原因がある場合もあります。
- 投資家の感情（恐怖・楽観）
- 税制・会計制度の影響
- 大型ファンドのリバランス
- 季節性の経済活動
各日程ごとのドル円の騰落率（日足、週足）を表しています。
過去20年の統計を基に、上昇または下落する確率が高い日を狙ってエントリーを行うことで、収益率が高くなる可能性があります。
アノマリー1（長期）｜複合
2003年5月～20年間のデータとなります。
*複数通貨ペアの合計
年利平均60.4％となります。
- USDJPY
- EURUSD
- GBPUSD
- EURJPY
- GBPJPY
- CADJPY
- GBPAUD
2021年5月～約4年間の運用履歴となります。
年利平均111.42％となります。
実際の運用にて、成果が高い通貨ペアを中心に組み入れることで、収益化の効率を高める事ができると考えています。
アノマリー2（長期）｜単一
2010年5月～15年間のデータとなります。
ドル円（USDJPY）のみとなります。
2022年1月～3年4か月間の運用履歴となります。
アノマリー3（短期）｜単一
2024年1月～1年3か月間によるバックテストデータとなります。
ゴールド（XAUUSD）のみとなります。
2025年2月～直近2か月間の運用データとなります。
運用3｜完全テクニカル手法（損失固定）
ファンダメンタルズ要因による不確定性を排除するため、チャート分析に基づく完全テクニカル手法を採用いたします。
これにより、一貫した売買基準に基づく判断を徹底。
完全テクニカルベースによる運用ロジック
マクロ経済や突発的イベントの影響を排除し、チャートパターン・モメンタム・ボラティリティ指標といったテクニカル分析に基づき、再現性の高い売買基準を徹底します。
1通貨ペア・1ポジション管理
複数ポジションを同時に保有することによる相関リスクおよび過剰エクスポージャーを回避し、1通貨ペアあたり原則として1ポジションのみを保有する運用設計。
（一部、テクニカル分析により最大2ポジション保有もあり）
損失固定による資金管理
1取引あたりの許容損失を一定に設定し、ボラティリティにはロット調整で対応。
市場環境に左右されない統一的な資金管理を実施。
連続損失を想定した運用設計
本手法は統計的優位性に基づいて構築されているため、一定の連敗が発生する可能性を前提とした設計となっております。
損失が限定されていること、および長期的に期待値がプラスとなることを重視し、規律ある運用を継続。
リスクリワード比 1：1 以上
1取引あたりの損失に対し、同等またはそれ以上の利益を確保を目指し設計しております。
これにより、勝率に左右されず長期的な収益構造の安定化を図ります。
年間パフォーマンスを重視した評価
短期的な損益変動に左右されることなく、長期的に利益が蓄積されやすい設計に基づき、年単位でのパフォーマンスを重視した運用を行ってまいります。
2025年10月～直近2か月間の運用データとなります。
2025年11月～直近1か月間の運用データとなります。
アップデート沿革｜コロナショック以降
- 2019.10月：米国大統領選挙により稼働停止
- 2020.3月：コロナショック発生
- 2020年3月：アフターコロナにて稼働停止
- 2020.5月：拡大したボラティリティに対応できる資金管理(おもにエントリーLot）に変更
- 2021.3月：通貨ペアの入替（検証済みの通貨ペア）
- 2021.3月：トレードスタイルの変更（デイトレードからプチスイクン型へ）
- 2022.2月：ウクライナショック発生
- 2022.4月：地政学リスク・政策金利差を考慮した通貨ペア運用に変更（検証済みの通貨ペア）
- 2022.4月：拡大したボラティリティに対応できる資金管理(おもにエントリーLot）に変更
- 2023.1月：単一ポジション（システム）を採用｜9通貨ペアによる
- 2024.8月：通貨ペア数を減少・エントリーLot増加
- 2025.5月：裁量トレード+アノマリートレードを追加
など、相場に合わせて【稼働停止・大幅なアップデート】を複数回実施してきました。
しかし今回発生したドローダウン（DD＝損切）に対し、運用スタイルをさらに進化させていくべきだと考えております。
ご質問・ご相談事項がありましたら、公式LINEを通じてメッセージをお待ちしております。
今後とも引き続き、宜しくお願い致します。
直近の為替市況
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